Mgr. Martin Hronec

Fotografie

Akademická funkce: Junior Researcher
Odborné zaměření: Asset Pricing, Portfolio Choice, Machine Learning in Finance
Členství: Doktorandi

Kontakt

Kancelář: 602
Email: martin [DOT] hronec [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon: +420 606 681 623
Osobní www stránka: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/staff/hronec
Konzultační hodiny: po dohodě

Další informace

Předměty

Garant

JEM207 - Data Processing in Python

Vyučující

JEM207 - Data Processing in Python

PhD studium

Školitel: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.

Rok začátku PhD studia: 2017
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba: 11/2020 (expected)
Velká obhajoba: 05/2021 (expected)

Vědecká práce:
Asset pricing in frequency and time-frequency domain.
Portfolio selection in frequency domain.

Disertační téma:
Spectral portfolio selection.

Disertační teze:
See my Individual study plan below.

Volitelné předměty (absolvované):
WS 2019/2020: JED412 - Advanced Financial Econometrics I
SS 2018/2019: JED413 - Nonlinear Dynamic Economic Systems: Theory and Applications
WS 2018/2019: JED412 - Nonlinear Dynamic Economic Systems: Theory and Applications
SS 2017/2018: JED413 - Nonlinear Dynamic Economic Systems: Theory and Applications
WS 2017/2018: JED412 - Nonlinear Dynamic Economic Systems: Theory and Applications

Životopis

Vzdělání

2017+: Ph.D., IES FSV UK
2015 - 2017: Mgr., IES FSV UK
2011 - 2015: Bc., IES FSV UK

Odborná praxe

2015 - nyní: Analytik v Sanning Capital Limited
2018 - nyní: UNCE Research Fellowship

Veřejné aktivity

Výuka (2019/2020):
JEM005 - Advanced Econometrics
JEM207 - Data Processing in Python

Výuka (2018/2019):
JEM005 - Advanced Econometrics
JEM207 - Data Processing in Python

Výuka (2017/2018):
JEM005 - Advanced Econometrics
JEM092 - Portfolio Analysis and Risk Management

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

I welcome any topic related to the field of empirical asset pricing, portfolio selection or machine learning (in case of interesting datasets).

Only theses written in English and LaTeX are to be supervised.

Diplomové práce

I welcome any topic related to the field of empirical asset pricing, portfolio selection or machine learning (in case of interesting datasets).

Only theses written in English and LaTeX are to be supervised.

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 1/0
Oceněné:

Ke stažení

ISP

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance