PhDr. Ivo Jánský

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Risk management and time series analysis
Členství: Doktorandi, Doktorandi - přerušené studium, Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

Kontakt

Kancelář:
Email: ivo [DOT] jansky [AT] gmail [DOT] com
Telefon: 728846708
Konzultační hodiny: Dle dohody

Další informace

PhD studium

Školitel: doc. Roman Horváth Ph.D., ČSOB Corporate Chair

Rok začátku PhD studia: 2011
Datum rigorózní zkoušky: 10/2011
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:

Disertační téma:
Three essays on the spillover effect on financial markets based on high frequency data.

Disertační teze:
High frequency data provide quite interesting insight on the market behavior and are able to describe the market at any given point in the past. Therefore it is possible to observe how markets react to various external and internal events in real time. This allows for an interesting research and application of various algorithmic and econometric methods on the data in order to extract information from the market and use that information for a more successful trading.

Due to the above mentioned reasons, the dissertation research project will focus on high frequency data and it will try to provide answers to questions concerning the reaction of markets to specific events. In other words, the dissertation project will comprise from three essays on the topic of high frequency data; however each describing the market behavior from a different aspect.

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Vzdělání

2011+ PhD. student na IES FSV UK

2011 rigorózní zkouška na IES FSV UK
2008-2011 magisterský program Finance, Finanční trhy a Bankovnictví na IES FSV UK
2008-2009 studijní pobyt na Ludwig Maximilian Universität v Mnichově

2005-2010 bakalářský program Mezinárodní obchod na FMV VŠE
2005-2008 bakalářský program Ekonomie na IES FSV UK

Ocenění

2011 - Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

See the topics for master theses.

Diplomové práce

Any theses related to the following topics are welcomed:
- financial instruments risk analysis,
- Value at Risk,
- Extreme value theory,
- GARCH models for modelling volatility
- high frequency data analysis.

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 1/0
Oceněné:

Ke stažení

Individuální studijní plán

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY