PhDr. Boril Šopov, MSc., LL.M.

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Risk management and quantitative finance
Členství: Doktorandi, Katedra makroekonomie a ekonometrie

Kontakt

Kancelář:
Email: boril [DOT] sopov [AT] gmail [DOT] com
Telefon:

Další informace

Asistent

JEB109 - Econometrics I

PhD studium

Školitel: prof. Roman Horváth Ph.D., ČSOB Corporate Chair

Rok začátku PhD studia: 2010
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:

Disertační téma:

Disertační teze:

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Vzdělání

2010- Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University (PhD.)
2007-2010 Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University (PhDr.)
2007-2010 Law Faculty, Masaryk University (LL.M.)
2008-2009 Risk management, Duisenberg school of Finance with VU University (MSc.)
2004-2007 Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University (Bc.)

Veřejné aktivity

2006-2007 Academic senate, Chamber of students

Ocenění

2010 - Dean Award for Extraordinary good Masters thesis, Institute of Economic Studies

2009 - Best student award, Duisenberg school of finance

2007 - Dean Award for Extraordinary good Bachelors thesis, Institute of Economic Studies

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

See the diploma thesis menu

Diplomové práce

Ordinary topics:
Value at risk - what threats does it bring?
Stability of the Czech banking sector: Assessing contagion risk
Stability of the Czech banking sector: Dependence beyond correlation

Challenging topics:
Yield curve modelling: Linear non-gaussian Dynamic Nelson-Siegel model
State space models with heteroscedastic errors
Efficient importance sampling: Application in financial modelling

Generally any risk management, econometric or financial modelling topic is welcome

Current bachelor/master theses:
The Czech banking sector fragility: Dependence beyond correlation - Tomáš Fiala
Multivariate volatility modelling - Bc. Marek Klaus
Interest rate risk stress testing: Macroeconomic risk drivers - Bc. Magdalena Patáková
Financial Risk Measures: Review and Empirical Applications - Jan Říha
Extreme value theory: Empirical analysis of tail behaviour of GARCH models - Jan Šiml

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 10/3
Oceněné: Bc. Jan Šiml, Bc. Tomáš Fiala, Bc. Tomáš Juchelka

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 6/0
Oceněné:

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY