JEM053 - Stochastické procesy v ekonomii I

Kredit: 6
Role předmětu: Česky
ET - povinně volitelný
F,FT a B - povinně volitelný
Magisterský - vše
Semestr - zimní
Garanti: Ing. Karel Sladký CSc.
Stránky kurzu: JEM053
Literatura: Karlin, S.- Taylor, H.M.:A First Course in Stochastic Processes, second edition, Academic Press, New York 1975
Ross, S.M.: Introduction to Probalility Models, Fifth edition, Academic Press, New York,1993
Ross, S.M.: Applied Probability Models with Optimitization Application, Holden Day, San Franscisco 1970
Popis: Úvod do teorie stochastických procesů. Markovovy řetězce. Exponenciální rozložení a Poissonův proces. Markovovy procesy ve spojitém čase. Semi-Markovské procesy. Teorie hromadné obsluhy. Wieneruv proces.

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF