JEM092 - Portfolio Analysis and Risk Management

Kredit: 6
Role předmětu: Anglicky
CFS - elective
EEI a HP - povinně volitelný
ET - povinně volitelný
F,FT a B - povinně volitelný
Magisterský - vše
MEF - elective
Semestr - letní
Garanti: doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Stránky kurzu: JEM092
Literatura: UČEBNICE (Textbooks):
Blake D.: Financial Market Analysis (existuje český překlad)
Butler C.: Mastering Value at Risk
Copeland T. E., Weston J. F.: Financial Theory and Corporate Policy (third edition)
Elton E. J., Grubner M. J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (fourth edition)

Set of lecturer's handouts
Prof. Dedek's teaching materials can be also found on his personal website http://dedeklegacy.cz/index.html
Popis: Kurz je určen studentům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s teorií portfolia a s problematikou jeho řízení. Pozornost je rovněž věnována aplikacím v oblasti měření tržního a kreditního rizika pomocí konceptu ohrožené hodnoty (value at risk). Předpokládána je znalost látky z kurzů Nástroje finančních trhů I a II.

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF