Financial Econometrics and Empirical Asset Pricing Conference
Typ: | mezinárodní konference |
---|---|
Rok: | 2016 |
Účastník: | PhDr. František Čech Ph.D. |
Místo: | Lancaster, UK |
Příspěvek: | On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) model |
Granty: | GAUK 1198214: Viacrozmerné modelovanie volatility stredne veľkých a veľkých portfólií |