Detail grantu

402/09/0557 Robustifikace vybraných ekonometrických metod, hl. řešitel: Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

Řešitel: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Spolupracovníci: Mgr. Eva Michalíková
Popis: V rámci grantu budou nalezeny robustifikované verze některých ekonometrických metod jako je metoda instrumentalnich promennych, metoda vazenych nejmensich ctvercu (a to pri heteroskedasticite) ci meotad ortogonalni regrese. Robustifikovany budou rovnez nektere diagnosyicke nástroje jeko je Whituv teswt na heteroskedasticitu, Durbin-Watso, Hausmanův test.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz: http://ies.fsv.cuni.cz/sci/grant/show/id/194/lang/cs
Finance: GA ČR 402/09/0557
Konec: 2011
Publikace:

Víšek, J. Á. : Heteroscedasticity resistant robust covariance matrix estimator

Víšek, J. Á. : Robust error-term-scale estimate

Víšek, J. Á.: Consistency of the least weighted squares under heteroscedasticity

Konference:

ECRIM: Computing & Statistics 2010

ERCIM: Computing & Statistics

International Conference on Robust Statistics 2010

Matematické metody v ekonomii

Prague Stochastics 2010

ROBUST 2010

Statistics: Investment in the Future 2,

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB