| Description: |
Z výzkumu výkonnosti kapitálových trhů vyplynulo více otázek než odpovědí, protože empirické poznatky o kapitálových trzích se od výsledků hypotézy výkonnosti kapitálových trhů výrazně liší. Data vykazují nadměrnou volatilitu, shluky volatility, asymetrie výnosů, těžké chvosty a z nich plynoucí vyšší pravděpodobnost neočekávaných událostí, či vyšších výnosů, než by vyplývalo z předpokladů normálního rozdělení. Navrhovaný projekt si klade za cíl analyzovat kapitálové trhy z řady dosud méně probádaných směrů: a)Behaviorální analýza agentů na kapitálových trzích, b)Modely heterogenních agentů a jejich experimentální ověřování, c)Aplikace metod spektrální analýzy k vytvoření energetického obrazu struktury kapitálového trhu, d)Multifaktorové modely stochastické volatility, e)Analýza mechanismů kapitálových trhů pomocí metod nelineární a stochastické analýzy, f)Analýza interakcí kapitálových trhů a monetární rovnovážné a nerovnovážné makroekonomie. |