Detail grantu

402/09/H045 - Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely

Řešitel: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Spolupracovníci: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
PhDr. Petr Gapko Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Popis: Projekt se zabývá nelineární dynamikou aplikovanou na peněžní a finanční ekonomii. Projekt bude řešit jednak teoretické otázky nelineárních systémů v peněžní ekonomii a financích, jednak problémy ekonometrického modelování monetárních a finančních vztahů. V oblasti modelování peněžních vztahů se zaměří jednak na klasické makromonetární nelineární modely, u kterých bude zkoumat možnosti složité dynamiky (chaos). Dále je projekt zaměřen na analýzu modelů reálného hospodářského cyklu a modelů celkovédynamické rovnováhy. Zde bude rovněž zkoumána souvislost případné nelinearity těchto modelů a možnosti složitějšího dynamického chování (nelineární cykly a chaos). Dále bude aplikován nový agentově orientovaný přístup k modelování struktur kapitálových trhů. Tato analýza bude asociována jednak s modely neuronových sítí a jednak s modely stochastických katastrof.
Spolupráce: Řešitel příjemce: prof.RNDr.Ing. Jan Kodera, CSc.
Řešitel spolupříjemce: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2011
Publikace:

"Efficiency, persistence and predictability of Central European Stock Markets" In: Banking and Financial Markets in Central and Eastern Europe after 20 years of transition

Akciový home bias v ČR

Application of isobars to stock market indices

Barunik J., Sotak B.: Vplyv rôznych foriem vlastníctva na efektivitu Českých a Slovenských bánk: Prístup analýzy stochastických hraníc

Barunik J., Vacha L., Vosvrda M.: Tail Behavior of the Central European Stock Markets During the Financial Crisis

Barunik J., Vacha L.: Monte Carlo-based tail exponent estimator

Barunik, J. & Vacha, L. & Kristoufek, L.: Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data

Barunikova, M. Barunik, J.: Neural Networks as Semiparametric Option Pricing Tool

Equity Home Bias Among Czech Investors: Experimental Approach

How Does Monetary Policy Change? Evidence on Inflation Targeting Countries

Ivanková, K. & Krištoufek, L. & Vošvrda, M.: Evaluating the Efficient Market Hypothesis by means of isoquantile surfaces and the Hurst exponent

Kristoufek, L. & Janda, K. & Zilberman, D.: Correlations between biofuels and related commodities: A taxonomy perspective

Kristoufek, L.: Classical and modified rescaled range analysis: Sampling properties under heavy tails

Kristoufek, L.: Dlouhá pamět a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX v letech 1997 - 2009

Kristoufek, L.: Local Scaling Properties and Market Turning Points at Prague Stock Exchange

Kristoufek, L.: Local Scaling Properties and Market Turning Points at Prague Stock Exchange

Kristoufek, L.: Long-range dependence in returns and volatility of Central European Stock Indices

Kristoufek, L.: Long-range dependence in returns and volatility of Central European Stock Indices

Kristoufek, L.: Multifractal Height Cross-Correlation Analysis

Kristoufek, L.: Multifractal Height Cross-Correlation Analysis

Kristoufek, L.: Multifractal height cross-correlation analysis: A new method for analyzing long-range cross-correlations

Kristoufek, L.: On Spurious Anti-Persistence in the US Stock Indices

Kristoufek, L.: Rescaled range analysis and detrended fluctuation analysis: finite sample properties and confidence intervals

Modeling a Distribution of Mortgage Credit Losses

Modeling a distribution of mortgage credit losses

Modeling a distribution of mortgage credit losses

Monte Carlo-Based Tail Exponent Estimator

Oceňování obchodovaných warrantů

Proměny měnové politiky v zemích s inflačním cílováním

Tail Behavior of the Central European Stock Markets during the Financial Crisis

Wavelet Analysis of Central European Stock Market Behaviour During the Crisis

What the Data Say about the Effects of Fiscal Policy in the Czech Republic?

Konference:

47th Meeting of the Euro Working Group on Financial Modelling

Annual Conference of the Royal Economic Society

DIW Macroeconometric Workshop

Mathematical Methods in Economics 2010

Mathematical Methods in Economics 2010

The 11th Annual Doctoral Conference of FFU, VSE, Prague

Prosinec 2017
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF