Detail grantu

GAČR 14-11402P Analýza dvoudimenzionální dlouhé paměti ve finančních časových řadách (2014-2016)

Řešitel: doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Spolupracovníci: doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Popis: Projekt se zaměřuje na analýzu finančních časových řad v rámci dvourozměrné dlouhé paměti se zvláštním zaměřením na mocninný pokles funkce křížových korelací a důsledky pro dynamické vlastnosti takových procesů. Prvním cílem je použít tyto implikace pro konstrukci statistických testů pro rozlišení mezi krátkou a dlouho pamětí. Druhým cílem je více zkoumat možnost mocninného zákona v čtvercové spektrální koherenci, a to zavedením nových testů a odhadů parametru mocninné koherence společně s vlastnostmi pro konečné řady. Třetím cílem je zkoumat odhady parametrů dlouhé paměti v dvourozměrném prostředí a zavedení nových spektrálních odhadů. Celkově projekt cílí na navržení rámce pro zkoumání dlouhé paměti v křížových korelacích ve finančním prostředí, a to od testů na přítomnost této paměti přes možnost mocninně koherence až po odhad parametrů křížové dlouhé paměti se zaměřením na standardní finanční stylizovaná fakta.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: Grantová agentura České republiky (Czech Science Foundation)
Konec: 2016
Publikace:

Kristoufek, L. & Lunackova, P.: Rockets and feathers meet Joseph: Reinvestigating the oil-gasoline asymmetry on the international markets

Kristoufek, L.: Can the bivariate Hurst exponent be higher than an average of the separate Hurst exponents?

Kristoufek, L.: Detrended fluctuation analysis as a regression framework: Estimating dependence at different scales

Kristoufek, L.: Detrending moving-average cross-correlation coefficient: Measuring cross-correlations between non-stationary series

Kristoufek, L.: Finite sample properties of power-law cross-correlations estimators

Kristoufek, L.: Leverage effect in energy futures

Kristoufek, L.: Measuring correlations between non-stationary series with DCCA coefficient

Kristoufek, L.: On the interplay between short- and long-term memory in the power-law cross-correlations setting

Kristoufek, L.: Power-law correlations in finance-related Google searches, and their cross-correlations with volatility and traded volume: Evidence from the Dow Jones Industrial components

Kristoufek, L.: Scaling of dependence between foreign exchange rates and stock markets in Central Europe

Kristoufek, L.: Spectrum-based estimators of the bivariate Hurst exponent

Konference:
Prosinec 2017
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF