| Popis: |
V našem výzkumu se zaměřujeme na lokálně stacionární modely využívající vlnkové analýzy k odhadování autoregresních modelů proměnlivých v čase. Formulujeme vektorový model korekce chyb využívající vlnkové analýzy, s jehož pomocí odlišíme krátkodobou a dlouhodobou dynamiku ekonomických systémů. V první řadě provádíme kritickou studii literatury s časově proměnlivými parametry, které často trpí problémy spojenými s nestacionaritou časových řád. Navrhovaný model překonává problém nestacionarity s využitím předpokladu o lokální stacionaritě časových řad. Vzhledem k tomu, že klasické vektorové autoregresní modely jsou dobře popsány, posouváme se o krok dále a rozšiřujeme tuto metodiku o model pracující v čase a frekvenci. Dále dané modely aplikujeme na ekonomické problémy, které můžeme dobře porovnat s bayesovskými a další modely měnícími se v čase. Vlnková analýza poskytuje nový způsob odhadu časově proměnlivých autoregresních modelů bez předchozích předpokladů, ten poté přinese potenciálně robustnější či zajímavé výsledky v kontextu současné literatury. Kromě toho tento model coby člen skupiny VAR (VECM) modelů může sloužit pro předpovědi a analýzy reakcí v závislosti na šocích. |
