Detail grantu

(Podán v listopadu 2014) Vlnková analýza časově proměnlivých autoregresních modelů v ekonomii

Řešitel: Mgr. Luboš Hanus
Spolupracovníci: Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Popis: V našem výzkumu se zaměřujeme na lokálně stacionární modely využívající vlnkové analýzy k odhadování autoregresních modelů proměnlivých v čase. Formulujeme vektorový model korekce chyb využívající vlnkové analýzy, s jehož pomocí odlišíme krátkodobou a dlouhodobou dynamiku ekonomických systémů. V první řadě provádíme kritickou studii literatury s časově proměnlivými parametry, které často trpí problémy spojenými s nestacionaritou časových řád. Navrhovaný model překonává problém nestacionarity s využitím předpokladu o lokální stacionaritě časových řad. Vzhledem k tomu, že klasické vektorové autoregresní modely jsou dobře popsány, posouváme se o krok dále a rozšiřujeme tuto metodiku o model pracující v čase a frekvenci. Dále dané modely aplikujeme na ekonomické problémy, které můžeme dobře porovnat s bayesovskými a další modely měnícími se v čase. Vlnková analýza poskytuje nový způsob odhadu časově proměnlivých autoregresních modelů bez předchozích předpokladů, ten poté přinese potenciálně robustnější či zajímavé výsledky v kontextu současné literatury. Kromě toho tento model coby člen skupiny VAR (VECM) modelů může sloužit pro předpovědi a analýzy reakcí v závislosti na šocích.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu: submitted to GAUK in November 2014
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2017
Publikace:
Konference:
Srpen 2022
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY