Detail grantu

GAUK 366015: Vlnková analýza časově proměnlivých autoregresních modelů v ekonomii

Řešitel: Mgr. Luboš Hanus
Spolupracovníci: Mgr. Tomáš Křehlík M.A., Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Popis: V našem výzkumu se zaměřujeme na lokálně stacionární modely využívající vlnkové analýzy k odhadování autoregresních modelů proměnlivých v čase. Formulujeme vektorový model korekce chyb využívající vlnkové analýzy, s jehož pomocí odlišíme krátkodobou a dlouhodobou dynamiku ekonomických systémů. V první řadě provádíme kritickou studii literatury s časově proměnlivými parametry, které často trpí problémy spojenými s nestacionaritou časových řád. Navrhovaný model překonává problém nestacionarity s využitím předpokladu o lokální stacionaritě časových řad. Vzhledem k tomu, že klasické vektorové autoregresní modely jsou dobře popsány, posouváme se o krok dále a rozšiřujeme tuto metodiku o model pracující v čase a frekvenci. Dále dané modely aplikujeme na ekonomické problémy, které můžeme dobře porovnat s bayesovskými a další modely měnícími se v čase. Vlnková analýza poskytuje nový způsob odhadu časově proměnlivých autoregresních modelů bez předchozích předpokladů, ten poté přinese potenciálně robustnější či zajímavé výsledky v kontextu současné literatury. Kromě toho tento model coby člen skupiny VAR (VECM) modelů může sloužit pro předpovědi a analýzy reakcí v závislosti na šocích.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: Accepted for financing in April 2015
Konec: 2017
Publikace:

Business cycle synchronization of the Visegrad Four and the European Union

Konference:

10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016)

1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2017)

2nd International Workshop on “Financial Markets and Nonlinear Dynamics”

3rd International Workshop on “Financial Markets and Nonlinear Dynamics” (FMND)

9th International Conference on Computational and Financial Econometrics

Joint Annual Meeting of the Slovak Economic Association and the Austrian Economic Association (NOeG-SEA 2016)

Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017)

Slovak Economic Association Meeting (SEAM)

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance