GAČR 18-05244S - Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik
| Řešitel: | prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D. |
|---|---|
| Spolupracovníci: |
doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D. PhDr. Hana Hejlová Ph.D. Martina Jašová Mgr. Matěj Kuc Ing. Mgr. Barbora Štěpánková M.A., Ph.D. prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D. PhDr. Karolína Vozková |
| Popis: | Hlavním cílem tohoto projektu je přispět k teoretickému i empirickému výzkumu v oblasti řízení úvěrového rizika. Nová éra digitalizace a globalizace světového finančního průmyslu zvýšila význam řízení úvěrového rizika. Přidaná hodnota tohoto projektu tedy spočívá v původním výzkum v oblasti řízení úvěrových rizik, které musí být přezkoumána v dynamicky se měnícím prostředí (oceňování produktů, makroobezřetnostní regulace a micro úvěrové posuzování rizika dlužníků). Kromě toho cílem projektu je navrhnout inovativní modely a metody řízení úvěrového rizika založené na posledních výsledcích v kvantitativním finančním modelování a v oblasti umělé inteligence. Pro lepší přehlednost je projekt rozdělen na dvě překrývající se části: i) kreditní deriváty a úvěrová úprava v ocenění, ii) modely úvěrového rizika. Výsledky tohoto výzkumu přispějí k vytvoření jednotného souboru ekonomických metod, které mohou být použity pro vyhodnocení stávajících postupů řízení rizik. |
| Spolupráce: | Prof. Jiří Witzany, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics (project principal), University of Economics in Prague; Doc. Liběna Černohorská, Doc. Jan Černohorský (University of Pardubice) |
| Práce v rámci grantu: | |
| WWW odkaz: | http://ies.fsv.cuni.cz/sci/grant/show/id/462/lang/en |
| Finance: | The Czech Science Foundation |
| Konec: | 30.6.2021 |
| Publikace: | Bank-sourced credit transition matrices: Estimation and characteristics Bank-Sourced Transition Matrices: Are Banks’ InternalCredit Risk Estimates Markovian? Best Classification Algorithms in Peer-to-Peer Lending Dopad nízkých úrokových sazeb na nesplácené úvěry bank Dopad nízkých úrokových sazeb na neúrokové výnosy bank v ČR a EU Net Interest Margin of Cooperative Banks in Low Interest Rate Environment |
| Konference: | 10. bienální konference 2018 České společnosti ekonomické, Praha ICMSFE 2018 : International Conference on Mathematics, Statistics and Financial Economics |
