Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova

Řešitel

Neaktivní

GAUK 46108: Nové nelineární teorie kapitálových trhů: fraktální, bifurkační a behaviorální přístup

Modelování korelačních struktur finančních trhů na vysokofrekvenčních datech

Spolupráce

Aktivní

402/09/0965: Nové přístupy pro monitorování a predikci na kapitálových trzích

402/09/H045 - Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely

Common long-run and short-run risk factors: A panel quantile regression approach

Deep Reinforcement in Asset Pricing

GAUK 5183/2010 (118310) Fraktalita a multifraktalita finančních trhů: metody a aplikace

GAUK 610317: Meranie spoločných rizikových faktorov: panelová kvantilová regresia pre výnosy a volatilitu

GAUK No. 1188119: Horizon-specific risk, higher moments, and asset prices.

GAUK no.: 910680Oceňování aktiv a výběr portfolia ve frekvenční doméně

Spájanie rizík: Kvantifikovanie celkového ekonomického kapitálu

Neaktivní

Analýza rizik pomocí vlnkové transformace

GAUK (1052314)-Modelování závislostí časových řad kopulovou kvantilovou regresí

GAUK (852013/2013)-Modelování závislosti časových řad pomocí dynamických kopulí a vysokofrekvenčních dat

GAUK 1198214: Viacrozmerné modelovanie volatility stredne veľkých a veľkých portfólií

GAUK 192215 - Odhad finančních heteroagentních modelů pomocí metody simulované maximální věrohodnosti

GAUK 588912 - Empirická validace modelů s heterogenními agenty

GAUK 910836 -- Rozlišování permanentních a tranzitorních spilloverů.