Detail publikace

Trading Intensity and Intraday Volatility on the Prague Stock Exchange: Evidence from an Autoregressive Conditional Duration Model

Autor: PhDr. Vít Bubák, M.A., Ph.D.,
PhDr. Filip Žikeš MSc.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2006
Číslo: 5
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a Uver), 5-6/2006
Místo vydání:
Klíčová slova: autoregressive conditional duration, instantaneous volatility, market microstructure
JEL kódy: G14, G18
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt:
VO Martina Jasova

20

Prosinec

VO Martina Jasova

Prosinec 2017
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF