Detail publikace

Trading Intensity and Intraday Volatility on the Prague Stock Exchange: Evidence from an Autoregressive Conditional Duration Model

Autor: PhDr. Vít Bubák, M.A., Ph.D.,
PhDr. Filip Žikeš MSc.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2006
Číslo: 5
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Czech Journal of Economics and Finance (Finance a Uver), 5-6/2006
Místo vydání:
Klíčová slova: autoregressive conditional duration, instantaneous volatility, market microstructure
JEL kódy: G14, G18
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt:

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY