Detail publikace

On Martingale Diffusions in Financial Markets

Autor: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2001
Číslo: 10
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2001/10
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: heterogeneity of expectations, forecasting rules, fundamentals, trend extrapolators
JEL kódy: G10, G12, G14
Citace:
Abstrakt: Heterogenita v očekáváni agentů zavádí důležitou nelinearitu do teorie finančních trhů. Heterogenní předpisy pro tvorbu cen cenných papírů jsou charakterizovány fázemi, které vycházejí z cenové tvorby fundamentalistů prostřednictvím martingalových difuzí. V této práci je diskutována stabilizační úloha fundamentalistů při tvorbě cen cenných papírů.
Ke stažení: WP 10
Prosinec 2017
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF