Detail publikace

Value-at-Risk on Central and Eastern European Stock Markets: An Empirical Investigation Using Symmetric and Asymmetric GARCH Models

Autor: PhDr. Vít Bubák, M.A., Ph.D.,
Typ: Kapitoly v knize
Rok: 2010
Číslo: 0
ISSN / ISBN: 978-80-246-1871-5
Publikováno v: Blaha, Zdenek S. and Magda Pecena (eds.) Advanced Measurement Techniques for Market and Operational Risk
Místo vydání: Karolinum
Klíčová slova: Value-at-Risk, Expected Shortfall, Backtesting
JEL kódy: C14, C32, C52, C53, G12
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt:

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY