Detail publikace

Intraday Value-at-Risk and Intraday Seasonality: A Quantile Regression Approach

Autor: PhDr. Vít Bubák, M.A., Ph.D.,
Typ: Kapitoly v knize
Rok: 2010
Číslo: 0
ISSN / ISBN: 978-80-246-1871-5
Publikováno v: Blaha, Zdenek S. and Magda Pecena (eds.) Advanced Measurement Techniques for Market and Operational Risk
Místo vydání: Karolinum
Klíčová slova: high-frequency Data, quantile regression, value-at-risk, backtesting
JEL kódy: C52, C53, G15
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt:
Červenec 2018
poútstčtsone
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB