Detail publikace

The Merton Approach to Estimating Loss Given Default: Application to the Czech Republic

Autor: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.,
PhDr. Jakub Seidler Ph.D.,
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2010
Číslo: 255
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Czech National Bank WP 13/2009
Místo vydání: Prague, Czech Republic
Klíčová slova: loss given default, credit risk, structural models
JEL kódy:
Citace:
Granty: GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů GAUK 2009/47509 Decomposition of securities' market prices into risk parameters
Abstrakt:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance