Detail publikace

The Price Impact of Stock Trades: Evidence from the Prague Stock Exchange

Autor: PhDr. Vít Bubák, M.A., Ph.D.,
PhDr. Filip Žikeš MSc.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2006
Číslo: 19
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES Working Papers, 19/2006
Místo vydání:
Klíčová slova: vector autoregressive model, market microstructure, price impact of stock trades
JEL kódy: G14, G18
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt:

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF