Detail publikace

Vacha L., Barunik J., Vosvrda M.: Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model

Autor: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.,
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.,
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.,
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2010
Číslo: 81
ISSN / ISBN: 0926-4981
Publikováno v: ERCIM News, No. 81, pp. 39-40 PDF
Místo vydání: France
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace: Vacha L., Barunik J., Vosvrda M. (2010): Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model, ERCIM News, No. 81, pp. 39-40
Abstrakt: Smart traders’ is a new concept for improving the usual models for future price movements in financial markets. The influence of the proposed smart traders concept is examined with simulations.

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF