Detail publikace

Barunik, J. Vacha, L.: Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator

Autor: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.,
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.,
Typ: Články ve sborníku
Rok: 2011
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Mathematical Methods in Economics Proceedings
Místo vydání: Slovensko
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt:
Červenec 2018
poútstčtsone
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB