Detail publikace

Víšek, J. Á.: Consistency of the least weighted squares under heteroscedasticity

Autor: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2011
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Kybernetika 47 , 179-206.
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: Robustness, heteroscedasticity, implicit weigting of order statistics, regression
JEL kódy:
Citace:
Granty: 402/09/0557 Robustifikace vybraných ekonometrických metod, hl. řešitel: Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Abstrakt: A robust version of the Ordinary Least Squares accommodating the
idea of weighting the order statistics of the squared residuals
(rather than directly the squares of residuals) is recalled and
its properties are studied. The existence of solution of the
corresponding extremal problem and the consistency under
heteroscedasticity is proved.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB