Detail publikace

Do co-jumps impact correlations in currency markets?

Autor: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.,
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2017
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Journal of Financial Markets (forthcoming) preprint PDF.
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt:

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY