Detail publikace

Semi-parametric conditional quantile models for financial returns and realized volatility

Autor: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.,
PhDr. Filip Žikeš MSc.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2016
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Journal of Financial Econometrics, 14 (1), 185-226 preprint here PDF
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt:

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF