Detail publikace

Asymmetric connectedness of stocks: How does bad and good volatility spill over the U.S. stock market?

Autor: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.,
prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.,
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2016
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Journal of Financial Markets, 27, pp.55-78. preprint available here PDF
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt:

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY