Detail publikace

Blaha, Z. S.: Řízení rizika a finanční inženýrství ; Risk Management and Financial Engineering, 2004 ; ISBN 80-7261-113-5 ; (196 pages)

Autor: † Dr. Zdenek Sid Blaha M.A., D.B.A.,
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2004
Číslo:
ISSN / ISBN: ISBN 80-7261-113-5
Publikováno v: Management Press
Místo vydání: Praha
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: 402/01/0033 Řízení rizika a finanční inženýrství ; Risk Management and Financial Engineering
Abstrakt: Tržní riziko je funkcí změn ekonomických veličin v tržních podmínkách a je jen ztěží zcela oddělitelné od kreditního rizika. V projektu se především zabýváme popisem a analýzou tržního a kreditního rizika. Náš přístup ke stresovému testování (kvantitativní i kvalitativní zahrnující tržní i kreditní riziko a v některých případech i riziko likvidity) je v podstatě kompatibilní se simulačními testovými scénáři, které by od bankovního sektoru měla mít k dispozici Česká národní banka. Naše scénáře rovněž stanoví citlivost pozice banky (resp. bankovního sektoru) vůči riziku vyplývajícímu ze změn v předpokládaných volatilitách a korelacích. Výzkumné práce v rámci projektu se vztahují k metodologii "Kreditní Value at Risk", která prozatím nebyla podrobena detailní analýze v českém jazyce. Výsledky výzkumu by měly být aplikovatelné v bankovním sektoru České republiky.
Ke stažení: Popis

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY