On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) model
Autor: | doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D., PhDr. František Čech Ph.D., |
---|---|
Typ: | Články v impaktovaných časopisech |
Rok: | 2017 |
Číslo: | 0 |
ISSN / ISBN: | |
Publikováno v: | Journal of Forecasting, 36, pp.181–206, preprint PDF |
Místo vydání: | |
Klíčová slova: | |
JEL kódy: | |
Citace: | |
Abstrakt: |