Detail publikace

On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) model

Autor: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.,
PhDr. František Čech ,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2017
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Journal of Forecasting, 36, pp.181–206, preprint PDF
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt:
Červenec 2018
poútstčtsone
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB