Detail publikace

Similarity and Clustering of Banks: the Application to the Credit Exposures of the Czech Banking Sector

Autor: Mgr. Josef Brechler , Plašil, Miroslav Komárková, Zlatuše
Mgr. Václav Hausenblas , Plašil, Miroslav Komárková, Zlatuše
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2014
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: CNB RPN
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: fiinanční stabilita, systémové riziko, nákaza, korelace
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Po událostech nedávné finanční krize došlo k výraznému pokroku v literatuře zkoumající zdroje systémové významnosti bankovních institucí. Většina prací se nicméně zabývá pouze problémem nákazy na mezibankovním trhu, čímž je vymezení systémové významnosti bank nadměrně zúženo. Tato práce se proto v rámci analýzy dalších aspektů systémové významnosti zabývá problematikou podobnosti struktury bankovních portfolií a zkoumá, zda může přispívat ke vzniku systémových rizik. V článku je navržena sada empirických metod pro analýzu tohoto problému v českém bankovním sektoru. Mezi hlavní zjištění patří to, že celková míra podobnosti českých bank byla v uplynulých letech relativně stálá a výrazně k ní přispívají především velké banky. Identifikovali jsme ale také shluky menších a středních bank, jejichž individuální tržní podíl je malý, ale které jako celek mohou tvořit systémově významný segment. Pokud navíc při měření podobnosti vezmeme v úvahu i pozorované úvěrové riziko, je tendence bank tvořit uzavřené shluky ještě patrnější.

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF