Detail publikace

Convergence of a Scholtes-type Regularization Method for Cardinality-Constrained Optimization Problems with an Application in Sparse Robust Portfolio Optimization

Autor: RNDr. Michal Červinka Ph.D., Branda, Martin; Bucher, Max; Schwartz, Alexandra
Typ: Submissions
Rok: 2017
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v:
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt:

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF