Agentský model evropského bankovního sektoru
| Autor: | PhDr. Tomáš Klinger Ph.D., prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D., |
|---|---|
| Typ: | Ostatní |
| Rok: | 2017 |
| Číslo: | 0 |
| ISSN / ISBN: | ISSN 1211-3298 |
| Publikováno v: | CERGE-EI Working Papers, Czech Republic |
| Místo vydání: | Prague |
| Klíčová slova: | agentské modely, banka, nákaza, síťové modely, systémové riziko |
| JEL kódy: | C63, D85, G21 |
| Citace: | Klinger, T., Teplý, P. (2017),“Agent-Based Risk Assessment Model of the European Banking Network“. CERGE-EI Working Papers No. 602/2017 |
| Granty: | GAČR 17-02509S - Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb VŠE IP100040 |
| Abstrakt: | Finanční krize v letech 2007-2009 odhalila slabiny globálního bankovního sektoru, což vyústilo k hlubšímu výzkumu systémového rizika. Multiagentní síťové modely začaly být užívány pro deskripci komplexních bankovních systémů, které je velmi obtížně analyticky popsat a následně modelovat. Náročnost na data a kalkulace v těchto modelech snižují jejich vypovídací hodnotu, neboť ne vždy zcela neodráží realitu. V tomto článku aplikujeme agentský model a jeho kalibraci na reálná data evropského bankovního sektoru. Dále rozšiřujeme obecný síťový model o jeho granularitu a analyzujeme různé typy bank podle velikosti. Rovněž analyzujeme a následně modelujeme vzájemné vztahy mezi jednotlivými bankami. Prezentovaný model obsahující 286 bank v 9 evropských zemí implikuje výsledky, které slouží k bližšímu pochopení systémového rizika, z čehož následně vyvozujeme doporučení pro tvůrce relevatních politik v tomto sektoru. |
| Ke stažení: |
PDF |
