Detail publikace

The g3+ Model: An Upgrade of the Czech National Bank’s Core Forecasting Framework

Autor: Mgr. Jan Žáček Ph.D., František Brazdík, Tibor Hlédik, Zuzana Humplová, Iva Martonosi, Karel Musil, Jakub Ryšánek, Jaromír Tonner, Stanislav Tvrz, Tomáš Šestořád
Typ: Ostatní
Rok: 2020
Číslo: 7
ISSN / ISBN:
Publikováno v: CNB Working Paper
Místo vydání:
Klíčová slova: podmíněná predikce, DSGE, model g3, ropa, malá otevřená ekonomika, model dvou ekonomik
JEL kódy: C51, C53, E27, E37, F41
Citace:
Abstrakt: V této práci představujeme g3+, nový jádrový predikční model České národní banky (ČNB), který od července 2019 nahradil předchozí model g3. V článku popisujeme nové rysy predikčního modelu spolu s motivací pro jejich přijetí. Nové strukturální prvky a rozšíření byly motivovány našimi zkušenostmi s více než desetiletým používáním modelu g3 jako jádrového predikčního nástroje v ČNB. Mezi tyto nové rysy patří strukturální zahraniční blok, ropa jako výrobní faktor, heterogenní domácnosti a další úpravy. Představujeme také nový přístup k simulaci, který imituje omezenou znalost výhledů při tvorbě podmíněných predikcí. Zavedením modelu g3+ v průměru zachováváme predikční vlastnosti DSGE modelovacího rámce ČNB.
Leden 2022
poútstčtsone
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance