Detail práce

Operational Risk. Scenario Analysis

Autor: Mgr. Milan Rippel
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 98
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Zájem o problematiku řízení a meření operačního rizika se v posledních letech prudce zvyšuje – zejména kvůli požadavkům kapitálové přimeřenosti definovaných v Basel II, které musí k 1. lednu 2008 splňovat všechny mezinárodně aktivní finanční instituce a také kvůli závažným ztrátám v oblasti operačního rizika, které se staly v nedávné minulosti. Tato diplomová práce se zaměřuje na techniky meření operačního rizika a metody odhadů kapitálové přiměřenosti. Soubor ztrát operačního rizika, který byl poskutnut středoevropskou bankou, je analyzován pomocí různých přístupů. Je posuzováno několik statistických konceptů používaných pro modelování rozdělení operačních ztrát. Jednou z metod řízení operačního rizika je metoda analýzy scénářů. V této metodě jsou definovány hypotetické ztrátové události a tyto události jsou přidány do souboru empirických událostí a následně je posuzován vliv výsledného souboru událostí na výpočet kapitálové přiměřenosti a na finanční instituci jako celek. Tato diplomová práce se zejména věnuje následujícím dvěma problémům – jaká je nejpřijatelnější statistická metoda na měření a modelování rozdělení ztrát operačního rizika a jaký je vliv hypotetických událostí na finanční instituci. G&h distribuce byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro modelování ztrát operačního rizika a výsledky kapitálových odhadů pomocí tohoto rozdělení jsou konzistentní i po aplikaci metody analýzy scénářů. Metoda založená na kombinaci empirických dat a analýzy scénářů tak poskytuje věrohodné odhady kapitálové přiměřenosti a dovoluje finanční instituci měřit vliv extrémních událostí a zavádět postupy zmírňující míru operačního rizika.
Prosinec 2017
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF