Detail práce

Fraktalita akciovych trhu: Komparativni studie

Autor: Mgr. Ladislav Krištoufek
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 126
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na prezentaci nové metody pro popis fraktality finančních časových řad. Popisujeme nejvíce používané techniky pro určení Hurstova exponentu – R/S, M-R/S a DFA. Dále prezentujeme vlastní simulace pro dané metody, které nebyly dříve uvedeny v literatuře. Výsledky jsou pak použity v nové metodě časově závislého Hurstova exponentu s konfidenčními intervaly. Navíc poukazujeme na výhody použití všech třech postupů najednou pro důsledné rozlišení mezi nezávislými procesy, procesy s trendy, procesy s krátkou pamětí a procesy s dlouhou pamětí. Nakonec aplikujeme navrženou metodu na 13 různých světových akciových indexů a přicházíme k zajímavým výsledkům. Podle autorova nejlepšího vědomí práce prezentuje zatím nejširší aplikaci časově závislého Hurstova exponentu na akciové indexy.
Ke stažení: Diplomová práce Krištoufek

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY