Fraktalita akciovych trhu: Komparativni studie
| Autor: | Mgr. Ladislav Krištoufek |
|---|---|
| Rok: | 2009 - letní |
| Vedoucí: | doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 126 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci. |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Tato práce se zaměřuje na prezentaci nové metody pro popis fraktality finančních časových řad. Popisujeme nejvíce používané techniky pro určení Hurstova exponentu – R/S, M-R/S a DFA. Dále prezentujeme vlastní simulace pro dané metody, které nebyly dříve uvedeny v literatuře. Výsledky jsou pak použity v nové metodě časově závislého Hurstova exponentu s konfidenčními intervaly. Navíc poukazujeme na výhody použití všech třech postupů najednou pro důsledné rozlišení mezi nezávislými procesy, procesy s trendy, procesy s krátkou pamětí a procesy s dlouhou pamětí. Nakonec aplikujeme navrženou metodu na 13 různých světových akciových indexů a přicházíme k zajímavým výsledkům. Podle autorova nejlepšího vědomí práce prezentuje zatím nejširší aplikaci časově závislého Hurstova exponentu na akciové indexy. |
| Ke stažení: | Diplomová práce Krištoufek |
