Detail práce

Využití umělých akciových trhů ve finančním výzkumu

Autor: Bc. Tomáš Adam
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: PhDr. Petr Švarc
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 44
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce ukazuje využití nové metodologie multiagentních systémů (agent-based modelling) ve výzkumu teoretických financí. V první části je vyložena tato metodologie a jsou v ní představeny některé modely, které této metodologie využívají. V další části je představen model umělého akciového trhu Genoa Artificial Stock Market, jenž je implementován v softwaru Matlab. Některé vlastnosti tohoto modelu se zaměřením na stylizovaná fakta finančních trhů jsou prezentovány. Dále jsou navrhnuty a implementovány dvě úpravy, které s využitím poznatků z behaviorálních financí umožní vytvořit provázanost mezi výnosy jednotlivých akcií a mohou být jedním z vysvětlení finančních krizí. V závěru jsou výsledky shrnuty a dále jsou navrhnuta další řešení, která by mohla model rozšířit a učinit jej realističtějším.
Ke stažení: Bakalářská práce Adam

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance