Detail práce

Výběr portfolia: řešení pomocí shlukovacích algoritmů

Autor: Bc. Petr Jenček
Rok: 2010 - zimní
Vedoucí: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 50
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Ceny aktiv (akcie, komodity atd.) jsou závislé na mnoha ekonomických faktorech. Tyto faktory mohoy být explicitně známy, ale většina z nich zůstává ekonomům skryta. Tyto závislosti způsobují, že cena jednoho aktiva ovlivnňuje ceny dalších aktiv, což velmi ztěžuje výběr optimálního portfolia. Metody portfolio managementu jsou většinou založeny na různých matematických modelech v kombinaci s modelem Value-at-Risk. Cílem této práce je poskytnout alternativní postup pro výběr optimálního portfolia vzhledem k vzájemným korelacím cen jednotlivých aktiv v portfoliu.
Ke stažení: Bakalářská práce Jenček

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance