Detail práce

Alternative Yield Curve Modelling Approach. Regional Models.

Autor: Mgr. Boril Šopov, MSc.,LL.M.
Rok: 2010 - zimní
Vedoucí: PhDr. Jakub Seidler Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Jazyk: Anglicky
Stránky: 77
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce představuje několik modelů výnosových křivek. Vycházíme z dynamického modelu Nelson-Siegel, který jsme dále rozšířili pro modelování regionálních latentních faktorů a hlavních komponentů. Naši analýzu převážně zaměříme na středoevropské výnosové křivky denominované v těchto měnách: CZK, HUF, PLN a SKK.

Hlavním přinosem této diplomové práce je vytvoření komplexního rámce, který umožňuje analýzu výnosových křivek, přípravu krizových scénářů a detekci strukturálních změn.
Ke stažení: Diplomová práce Šopov

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF