Detail práce

Mean-Variance & Mean-VaR Portfolio Selection

Autor: Bc. Radovan Parrák
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Jakub Seidler Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 56
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na dve metódy slúžiace k výberu optimálneho portfólia cenných papierov. Porovnáva metódu Mean-Variance s metódou Mean-VaR za pomoci investičných simulací, vychádzajúcich z údajov českého finančného trhu z rokov 2007 a 2008. Teoreticky popisuje rôzne prístupy k hľadaniu optimálneho portfólia v rámci oboch metód. Ďalej sa snaží poukázať na podobnosti a rozdiely oboch stratégii. Na záver, ponúka porovnanie oboch stratégii založené na meraní relatívnej a absolútnej ziskovosti oboch strategí v krízových periódach.
Ke stažení: Bakalářská práce

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY