Detail práce

Modeling financial markets using heterogeneous agent models

Autor: Bc. Daniel Benčík
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 56
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá aplikacemi heteroagentních modelů (HAM) v oblasti finančních trhů. V první části práce je obecně vyložena metodologie HAM spolu s prezentací několika dřívějších modelů tak, aby získal čtenář obecnou představu o aplikacích HAM v oblasti finančních trhů. Dále podáváme popis původního modelu vyvinutého v Brock, Hommes (1998), dále navazujeme popisem jeho rozšíření představeného v Baruník, Vácha, Vošvrda(2009). V analytické části se věnujeme analýze chování rozšířeného modelu včetně jeho schopnosti simulovat stylizovaná fakta typická pro reálné finanční trhy. Práci zakončujeme shrnutím výsledků provedených experimentů a navržením případných témat pro budoucí vývoj modelu.
Ke stažení: Bakalářská práce Benčík
VO Martina Jasova

20

Prosinec

VO Martina Jasova

Prosinec 2017
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF