Detail práce

Credit Risk Monitoring in the Czech Banking Sector: Early Warning Model

Autor: Mgr. Pavel Mužíček
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 101
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem mé práce je v prvé řadě poukázat na to, jak se vypořádat s úvěrovým rizikem a jaké nástroje český bankovní sektor používá k minimalizaci tohoto rizika (na základě vybrané literatury a mých vlastních zkušeností). V druhé řadě pak vyvinout spolehlivý ekonometrický model (v době finanční krize v českém prostředí) určující pravděpodobnost insolvence v krátkém časovém období na základě dostupných dat. V první části této práci popisuji vývoj úvěrů v selhání před a během současné finanční krize spolu s výsledky zátěžových testů ČNB. Další kapitola přibližuje kreditní rizika, zejména pak jeho monitoring, včetně nejčastějších nástrojů, které jsou ke sledování používány. V praktické části se dostávám k nejdůležitějšímu EWM modelu. Do modelu vstupují citlivá bankovní data (obraty na účtech, úvěrová smlouva), stejně tak jako záznamy z CRU a finančních výkazů. Model by měl fungovat jako včasný varovný signál vzhledem k odhadu pravděpodobnosti defaultu (respektive úvěrová klasifikace sledovaná a horší) během následujících tří měsíců.
Ke stažení: Diplomová práce Mužíček

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY