Detail práce

Nákaza akciových trhů Západní a Střední Evropy během hypoteční krize

Autor: Mgr. Lenka Pechová
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finanční a kapitálové trhy
Jazyk: Anglicky
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Téma finanční nákazy získává s integrací a globalizací finančních trhů vzrůstající důležitost. Ve své práci testuji kontaminaci vybraných akciových trhů Střední Evropy (Česká Republika, Maďarsko a Polsko) spolu s daty z trhů Západní Evropy (Eurozóna, Francie, Německo a Velká Británie) a USA během hypoteční krize. K testování užívám dva modely. První je parametrický model založený na srovnání korelačních koeficientů získaných pomocí VAR analýzy. Tento model vychází z paperu od Forbese a Rigobona (2003). Druhým modelem je neparametrický model, jenž užívá k měření Kendallovo tau. Tento model je založený na paperu od Li (2009). Vedle analýzy dat obsahuje práce i přehled teoretické a empirické literatury, která se nákaze finančních trhů a příbuzným tématům věnuje.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY