Detail práce

An Empirical Analysis of Liquidity Situation and Interbank Rates in the CR during Global Crisis

Autor: Mgr. Jitka Lešanovská
Rok: 2011 - zimní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 91
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vývojem likvidity a úrokových měr na českém
mezibankovním trhu se zaměřením na období globální krize. Zjišťujeme
faktory ovlivňující mezibankovní úrokové míry, a to vzhledem ke klíčové
sazbě monetární politiky. Vysvětlujeme výrazné odchýlení mezibankovních
úrokových měr od klíčové sazby monetární politiky v období globální krize
(značí narušení transmisního mechanismu monetární polity) především
nárůstem rizikové prémie poţadované při zapůjčování volných prostředků
na mezibankovním trhu. Riziková prémie je následně rozdělena na
jednotlivé komponenty (likviditní riziko, riziko protistrany, vliv zahraničí a
ostatní) a je analyzován příspěvek jednotlivých komponentů rizikové prémie
v čase v průběhu globální krize. Zjišťujeme, ţe likviditní riziko bylo hlavní
příčinou zvýšení stressu na mezibankovním trhu na počátku krize. Jeho vliv
však v čase slábnul, naopak riziko protistrany se zvyšovalo a působilo na
nárůst mezibankovní rizikové prémie.
Ke stažení: Abstrakt DP Lešanovská- UTAJENÝ OBSAH
VO Martina Jasova

20

Prosinec

VO Martina Jasova

Prosinec 2017
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF