Detail práce

White Test for the Least Weighted Squares

Autor: Bc. Věra Bludská
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 48
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Nejmenší vážené čtverce (LWS) jsou robustní metodou pro získání koeficientů
lineárních regresních modelů. Hlavní nevýhoda této metody (oproti klasické metodě
nejmenších čtverců) spočívá ve složitosti příslušných rovnic, jejichž analytické řešení
neznáme, a také v neznalosti dostatečně rychlých algoritmů pro numericky přesné
výpočty LWS. Jedním z hlavních výsledků této práce je navržení nového
deterministického LWS algoritmu běžícího v polynomiálním čase. Tento algoritmus,
implementovaný v programovém prostředí MATLAB, poskytuje přesné (numericky
exaktní) hodnoty LWS odhadů a byl použit pro testování rychlých aproximativních
metod. Kromě standardního využití LWS v robustní ekonometrii (např. detekce
odlehlých pozorování) byla tato metoda použita pro odhalení heteroskedasticity
disturbancí při robustní regresní analýze dat. V práci je názorně ukázáno, že spojení
LWS s Whiteovým testem signifikatně vylepšuje vydatnost robustních odhadů.
Ke stažení: Bakalářské práce Bludské Věry

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY