Detail práce

Macroeconomic stress-testing of banking systems: survey of methodologies and empirical application

Autor: Mgr. Jana Šimečková
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 108
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá zátěžovým testováním jakožto nástrojem, který přispívá
k ohodnocení odolnosti finančního systému vůči nepříznivým šokům. První část práce je
věnována netechnickému shrnutí procesu zátěžového testování. Teoretická část diplomové
práce rozlišuje mezi zátěžovým testováním na úrovni jednotlivých bank a na agregované
úrovni a shrnuje jednotlivé aspekty a atributy procesu zátěžového testování. Hlavní
pozornost je soustředěna především na zátěžové testování celého systému prováděné na
agregovaných datech.
Empirická část diplomové práce je praktickou aplikací modelu vektorové autoregrese na
agregovaná data českého bankovního sektoru. Jakožto míra stability agregovaného
úvěrového portfolio je použit poměr úvěrů v selhání na celkově poskytnutých úvěrech.
Diplomová práce využívá obecně používaných analytických nástrojů vektorové
autoregrese za účelem identifikace významných makroekonomických faktorů ovlivňující
kvalitu portfolia bankovních úvěrů. Součástí empirické analýzy je taktéž předpověď vývoje
kvality úvěrového portfolio.
Ke stažení: Diplomová práce Šimečkové

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY