Detail práce

Behaviour of Stocks on the Prague Stock Exchange During the Financial Crisis: Evidence from Empirical Research

Autor: Bc. Oldřich Koza
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 55
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce studuje chování ctyr nejvíce obchodovaných akcií na Burze
cenných papíru Praha od ledna 2007 do cervence 2010. Hlavním cílém této práce je
zjistit, jak financní krize ovlivnila Pražskou burzu. Za pomoci standardních statistických
metod, ARMA, GARCH a VAR modelu zkoumám na denních datech tyto fenomény:
volatilitu, cenové skoky, efekt dne v týdnu, platnost hypotézy efektivních trhu a tok
informací mezi akciemi. Výsledky analýzy ukazují, že krizí byly více zasaženy akcie
bankovního sektoru než ostatní akcie. Krize byla predevším charakterizována prudkým
nárustem volatility a korelace mezi jednotlivými akciemi na trhu. Krize také ovlivnila
tok informací mezi akciemi a efekt dne v týdnu. Avšak cenové skoky a informacní
efektivnost ovlivneny nebyly.
Ke stažení: Bakalářská práce Kozy
Prosinec 2017
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF