Metody agregavw rizik na finančních trzích
Autor: | Mgr. Jana Pavlovičová |
---|---|
Rok: | 2011 - letní |
Vedoucí: | PhDr. Petr Gapko Ph.D. |
Konzultant: | |
Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
Jazyk: | Český |
Stránky: | 95 |
Ocenění: | |
Odkaz: | |
Abstrakt: | Předmětem diplomové práce „Metody agregace rizik na finančních trzích“ je představení všech rizik vyskytujících se na finančních trzích a způsobů jejich měření. Dále jsou zde uvedeny metody agregace kreditního, tržního a operačního rizika zahrnující mimo jiného teorii copula funkcí. V praktické části jsou vytvořeny Gaussovy a t – copula funkce, abychom zjistili hodnoty agregovaných rizik pro data sedmi vybraných bank operujících na českém trhu. |