Metody agregavw rizik na finančních trzích
| Autor: | Mgr. Jana Pavlovičová |
|---|---|
| Rok: | 2011 - letní |
| Vedoucí: | PhDr. Petr Gapko Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
| Jazyk: | Český |
| Stránky: | 95 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Předmětem diplomové práce „Metody agregace rizik na finančních trzích“ je představení všech rizik vyskytujících se na finančních trzích a způsobů jejich měření. Dále jsou zde uvedeny metody agregace kreditního, tržního a operačního rizika zahrnující mimo jiného teorii copula funkcí. V praktické části jsou vytvořeny Gaussovy a t – copula funkce, abychom zjistili hodnoty agregovaných rizik pro data sedmi vybraných bank operujících na českém trhu. |
