Interbank contagion under the Basel III regulatory framework
| Autor: | Mgr. Jakub Chleboun |
|---|---|
| Rok: | 2012 - zimní |
| Vedoucí: | doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 77 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci. |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Tato studie hodnotí dopad regulatorního rámce „Basilej III“ na mezibankovní nákazu. Studie se zameruje na prímou mezibankovní nákazu šírící se skrze mezibankovní zahranicní pohledávky mezi národními bankovními sektory. Sítový model založený na rozvahách bankovních sektoru využívá ctvrtletní konsolidované bankovní statistiky shromaždované Bank for International Settlements k simulaci úverového šoku a šoku financování za nepríznivých tržních podmínek. V porovnání s „Basilejí II“ regulatorní rámec „Basilej III“ snižuje pravdepodobnost mezibankovní nákazy (následující po simulované insolvenci jednoho bankovního sektoru) z 31 % na 14 % a snižuje dopad nákazy o 63 % mereno prumernou ztrátou bankovního sektoru. Simulace pri obou regulatorních rámcích ukázaly, že i pomerne malé bankovní sektory mohou vyvolat závažnou nákazu porovnatelnou s velkými bankovními sektory. Behem období 2005 až 2009 stabilizoval regulatorní rámec „Basilej III“ výkyvy v rozsahu mezibankovní nákazy. |
| Ke stažení: | Diplomová práce Chleboun |
