Detail práce

Interbank contagion under the Basel III regulatory framework

Autor: Mgr. Jakub Chleboun
Rok: 2012 - zimní
Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 77
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato studie hodnotí dopad regulatorního rámce „Basilej III“ na mezibankovní nákazu. Studie se
zameruje na prímou mezibankovní nákazu šírící se skrze mezibankovní zahranicní pohledávky mezi
národními bankovními sektory. Sítový model založený na rozvahách bankovních sektoru využívá
ctvrtletní konsolidované bankovní statistiky shromaždované Bank for International Settlements k
simulaci úverového šoku a šoku financování za nepríznivých tržních podmínek. V porovnání s „Basilejí
II“ regulatorní rámec „Basilej III“ snižuje pravdepodobnost mezibankovní nákazy (následující po
simulované insolvenci jednoho bankovního sektoru) z 31 % na 14 % a snižuje dopad nákazy o 63 %
mereno prumernou ztrátou bankovního sektoru. Simulace pri obou regulatorních rámcích ukázaly, že i
pomerne malé bankovní sektory mohou vyvolat závažnou nákazu porovnatelnou s velkými bankovními
sektory. Behem období 2005 až 2009 stabilizoval regulatorní rámec „Basilej III“ výkyvy v rozsahu
mezibankovní nákazy.
Ke stažení: Diplomová práce Chleboun

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF