Detail práce

Analysis of stock market anomalies: US cross-sectoral comparison

Autor: Bc. Lukáš Jílek
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 62
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce zkoumá anomálie ve výnosech akcií na financních trzích ve Spojených
státech. Speciální duraz je kladen na Efekt dne v týdnu, Lednový efekt a Efekt dnu
v mesíci. Zameríme se na porovnání spolecností s malou a velkou tržní kapitalizací.
Provedeme analýzu napríc 6 prumyslovými sektory. Jednotlivé výsledky porovnáme
s výsledky predchozích studií. Na záver se pokusíme stanovit spekulativní investicní
strategii. Zjistili jsme, že ani Efekt dne v týdnu, ani Lednový efekt se na americkém
trhu v soucasné dobe nevyskytuje. Jedinou pozorovanou anomálií je Efekt dnu v
mesíci.
Ke stažení: BP Jílek
VO Martina Jasova

20

Prosinec

VO Martina Jasova

Prosinec 2017
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF