Detail práce

Countercyclical capital buffers in a new regulatory framework

Autor: Bc. Ján Malega
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. Jakub Seidler Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 63
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá vhodnosťou návrhu proticyklických kapitálových vankúšov ako novým nástrojom bankovej kapitálovej politiky. Koncept kapitálových vankúšov spočíva v tvorení dodatočných kapitálových rezerv v čase rastu ekonomiky, ktoré sa využívajú na stlmenie dopadov v období recesie. Práca rozoberá hlavné predpoklady a kľúčové premenné, ktoré pomáhajú určiť obdobie, tzv. nadmerného úverovania, teda čas, kedy by mali byť kapitálové rezervy uvoľnené. Konkrétne sa zameriava na metódu Hodrick-Prescott filtrovania, kde skúma, či metóda navrhnutá Basilejským výborom pre nastavenie kapitálových vankúšov je vhodná z pohľadu krajín strednej a východnej Európy, špeciálne v prípade Českej republiky. Za týmto účelom bol zavedený nový súbor ukazovateľov, ktorý určuje obdobie nadmerného rastu úverov v danej ekonomike. Na základe získaných výsledkov môžeme usúdiť, že vyhladzovací parameter navrhnutý Bazilejským výborom pre bankový dohľad použitý v Hodrick-Prescott filtri je v prípade konvergujúcich ekonomík nadhodnotený a môže viesť k nesprávnemu nastaveniu proticyklických kapitálových vankúšov v daných ekonomikách.
Ke stažení: BP Malega

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance