Detail práce

The Impact of Basel III on European Banks

Autor: Mgr. Barbora Šútorová
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 96
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Cielom tejto práce je komplexne analyzovat dopad prísnejších kapitalových požiadaviek definovaných
vrámci nového regulatorného rámca Basel III na banky v Európskej únii, pricom detailne je študovaný
dopad na úrokové sadzby a objem poskytnutých úverov, ziskovost, rizikovat a tržnú hodnotu bánk.
Naša analýza, ktorá aplikuje metódu simultánnych rovníc a modely panelových dát na historické dáta
pre takmer 600 Európskych bánk v období 2005-2011, vedie k nasledujúcim zisteniam: (1) Banky, ktoré
budú nútené zvýšit svoju kapitálovú primeranost meranú pomerom vlastneho kapitálu k rizikovo
váženým aktívam (CE/RWA), zvýšia úrokové sadzby úverov o 18,8 bázických bodov na každý
percentuálny bod daného pomeru. (2) Toto, za predpokladu nutnosti zvýšit CE/RWA na 9,5%, povedie
k miernemu poklesu objemu poskytnutých úverov o 2% zo súcasného objemu. (3) Naša štúdia dalej
prináša ocakavaný výsledok, že nutnost zvýšit kapitalovú primeranost spôsobí bankám zníženie
ziskovosti. Konkrétne, každé zvýšenie CE/RWA o jeden percentuálny bod zníži ziskovost bánk v
absolútnych hodnotách o 0,122 percentuálnych bodov. (4) Tieto efekty sa ukázali byt negatívnymi
signálmi pre investorov investujúcich do verejne obchodovaného kapitálu bánk, a preto ocakávame, že
tržná hodnota bánk zvyšujúcich svoju kapitalovú primeranost poklesne.
Ke stažení: DP Šútorová

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY